📖William Gann

Cycles Temporels

🌳 Avancé★★★★☆

Les cycles temporels sont la base de la prédiction du marché.

💬

Le temps est le facteur le plus important dans le trading. Les marchés évoluent par cycles, et comprendre ces cycles temporels permet de prédire les points de retournement avec plus de précision.

— Truth of the Stock Tape，1923

🏠 Analogie Quotidienne

Imaginez les marchés comme les saisons d’une année. L’hiver de panique, le printemps de reprise, l’été d’euphorie et l’automne de distribution se succèdent régulièrement, même si la météo exacte change à chaque cycle. En observant la durée de ces « saisons » passées, vous pouvez mieux préparer vos semis et vos récoltes financières au lieu de vous laisser surprendre par le climat du jour.

📖 Interprétation Centrale

Les cycles temporels sont la base de la prédiction du marché. W.D. Gann voit les marchés comme cycliques: le contexte change le risque et la marge d'erreur des hypothèses.
💎 Perspective Clé：Les cycles temporels sont la base de la prédiction du marché.

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❓ Pourquoi C'est Important

Gann reportedly predicted the 1929 crash using his time cycle analysis

🎯 Comment Pratiquer

Surveillez crédit, valorisation, bénéfices et sentiment; ajustez le risque progressivement plutôt que de chercher le point exact.

⚠️ Pièges Courants

✕Prendre un rebond pour un retournement
✕Extrapoler un pic indéfiniment
✕Devenir ultra défensif près des creux de valorisation

📚 Études de Cas

1
Sommets de marché avant le krach (1929)
En utilisant les cycles temporels de Gann et la répétition sur 20 ans, un investisseur a identifié la formation d’un sommet majeur en 1929, faisant écho au comportement de 1909–1910.
✨ Résultat：Réduction de l’exposition aux actions avant le krach d’octobre, préservation du capital et rachat ultérieur de titres de qualité à des prix fortement décotés.
2
Répétition de cycle et krach (1987)
En étudiant les décomptes temporels de Gann et les schémas saisonniers, un investisseur a anticipé un risque accru autour d’octobre 1987.
✨ Résultat：Achat de puts de protection et réduction des positions à effet de levier avant le lundi noir, limitant les pertes du portefeuille et réaffectant ensuite le capital vers des blue chips sous-évaluées.

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